Filtragem e Previsão com Modelos de Voltalidade: Voltalidade Estocastica versus GARCH

Autores

  • Maurício Zevallos Herencia Unicamp
  • Luiz K. Hotta Unicamp
  • Pedro L. Valls Pereira USP e Unicamp

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Publicado

1998-04-01

Edição

v. 52 n. 2 (1998)

Seção

Artigos

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