Medidas de Núcleo de Inflação para o Brasil baseadas no Método Wavelets

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Palavras-chave:

Núcleo de Inflação, Choques Transitórios, Ondaletas

Resumo

Este trabalho apresenta medidas de núcleo de inflação pela aplicação de técnicas de wavelets. Os dados do IPCA usados na construção desses núcleos começam em dezembro de 1997 e terminam em março de 2019. As estimativas são submetidas aos testes tradicionais como ausência de viés, representação de tendência e capacidade preditiva. Os resultados mostram que os núcleos estimados por wavelets atendem diversos critérios estabelecidos na literatura. A desvantagem é que esses núcleos são periodicamente revisados. O ajuste dos núcleos tradicionais por wavelets, alternativamente, tende a  melhorar o desempenho dos mesmos em relação aos critérios propostos e a minimizar as revisões.  

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Publicado

2024-04-04

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Artigos