Uma nota sobre tendência e decomposição cíclica da série do PIB do Paraná de 1947 a 2019

Resumo

A decomposição de séries temporais apresenta diversas abordagens metodológicas, gerando divergências na interpretação do comportamento cíclico. A separação entre tendência e ciclo é complexa, e modelos determinísticos ou estocásticos, como o ARIMA, não são suficientes. Este estudo avaliou a eficácia dos métodos ARIMA, filtro de Kalman e filtro HP na estimação de tendência e decomposição cíclica da série anual do PIB do Paraná (1947-2019). Os resultados indicaram que o ARIMA subestima a flutuação cíclica, enquanto os métodos de filtragem proporcionam uma representação mais precisa da amplitude cíclica.