Expectativas racionais em modelos macroeconométricos para a economia brasileira

Abstract

Elabora-se, neste trabalho, uma seqüência de modelos macroecométricos de pequeno porte, integrando duas importantes linhas de pesquisa: ( i ) os modelos macroeconômicos de Lucas-Sargent para análise de flutuações cíclicas, com base na hipótese de expectativas racionais; ( ii ) a abordagem de Zellner e Palm para sistemas dinâmicos de equações simultâneas, combinando a formulação tradicional de equações estruturais com análise de séries temporais.