Vol. 19 No. 1 (1999)

Published: 1999-05-01

Articles

Estimating and Forecasting the Volatility of Brazilian Finance Series Using ARCH Models

João Victor Issler

5-56
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ALTERNATIVE MODELS TO EXTRACT ASSET VOLATILITY: A COMPARATIVE STUDY

Pedro L. Valls Pereira, Luiz K. Hotta, Luiz Alvares R. de Souza, Nuno Miguel C. G. de Almeida

57-109
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Modelos GARCH Bayesianos: Métodos Aproximados e Aplicações

Helio S. Migon, Josmar Mazucheli

111-138
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Robust Estimation for ARCH Models

Beatriz Vaz de Melo Mendes, Antonio Marcos Duarte Júnior

139-180
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Comments

Comentários sobre o Artigo Modelos Alternativos para Extração da Volatilidade de Ativos: um Estudo Comparativo

João Victor Issler

181-192
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Comments about the Paper Estimating and Forecasting the Volatility of Brazilian Finance Series Using ARCH Models

Pedro Luiz Valls Pereira

193-196
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Comentários sobre o Artigo Robust Estimation for ARCR Models

Hélio S. Migon

197-198
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Comentários sobre o Artigo Modelos GARCH Bayesianos: Métodos Aproximados e Aplicações

Beatriz Vaz de Melo Mendes

199-200
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