A theory of the term structure of interest rates
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Published:
Apr 1, 2007
Keywords:
Asset pricing model term structure bonds general squilibrium theory empirical test
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Abstract
The paper proposes an intertemporal general asset pricing model to study the term structure of interest rates.
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How to Cite
COX, J. C.; INGERSOLL JUNIOR, J. E.; ROSS, S. A. A theory of the term structure of interest rates. RAE - Revista de Administracao de Empresas , [S. l.], v. 47, n. 2, p. 86–102, 2007. Disponível em: https://periodicos.fgv.br/rae/article/view/36896. Acesso em: 3 oct. 2023.
Section
RAE - Clássicos
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