Sazonalidades do IBOVESPA
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Publicado:
jul. 1, 1990
Palavras-chave:
Mercado eficiente sazonalidades anomalias efeito mês-da-ano efeito dia-da-semana
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Resumo
Neste trabalho são examinadas as sazonalidades dia-da-semana e mês-da-ano nos retornos do IBOVESPA através de métodos estatísticos paramétricas e não-paramétricas. A sazonalidade dia-da-semana foi observada e é semelhante à do mercado de capitais americano, onde o menor retorno é na segunda-feira e o maior na sexta-feira.
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COSTA JUNIOR, N. C. A. da. Sazonalidades do IBOVESPA. RAE-Revista de Administração de Empresas, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 79–84, 1990. Disponível em: https://periodicos.fgv.br/rae/article/view/38698. Acesso em: 29 maio. 2024.
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