Sazonalidades do IBOVESPA
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Published:
Jul 1, 1990
Keywords:
Efficient market seasonableness anomalies month-of-the-year eftect day-of-the-week eftect
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Abstract
This study examines the day-of-the-week and the month-of-the-year eftects in the São Paulo Stock Exchange lndex (IBOVESPA). The observed day-of-the-week eftect was similar to the U.S. stock market, showing low returns on Mondays and high returns on Fridays.
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COSTA JUNIOR, N. C. A. da. Sazonalidades do IBOVESPA. RAE - Revista de Administracao de Empresas , [S. l.], v. 30, n. 3, p. 79–84, 1990. Disponível em: https://periodicos.fgv.br/rae/article/view/38698. Acesso em: 3 jul. 2024.
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