Os modelos ARIMA e a abordagem de Box-Jenkins: uma aplicação na previsão do IBOVESPA a curtíssimo prazo
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Publicado:
abr. 1, 1989
Palavras-chave:
ARIMA Box-Jenkins previsão modelagem processos estocásticos
Conteúdo do artigo principal
Resumo
Este trabalho analisa os modelos auto-regressivo-médias-m6veis e os compara com os métodos tradicionais denominados de "análise técnica". A abordagem de Box-Jenkins é apresentada em seguida e suas quatro etapas - indentificação, estimação, validação e previsão - são analisadas. Finalmente, mostra como esta técnica pode ser implementada com excelentes resultados na modelagem e previsão do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA).
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Como Citar
GOMES, F. C. Os modelos ARIMA e a abordagem de Box-Jenkins: uma aplicação na previsão do IBOVESPA a curtíssimo prazo. RAE-Revista de Administração de Empresas, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 63–70, 1989. Disponível em: https://periodicos.fgv.br/rae/article/view/38778. Acesso em: 3 jul. 2024.
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